Год выпуска: 2002

Жанр: Финансы, FOREX (Форекс)

Издательство: «Альпина Паблишер»

Формат: PDF

Качество: OCR

Количество страниц: 400

Описание: В книге «Энциклопедия торговых стратегий» собрана информация, необходимая каждому трейдеру, желающему повысить свою квалификацию. Как источник справочного материала и руководство по разработке систем книга описывает много известных методик, а также предлагает новые способы получения прибыли на рынке и преимущества в торговле. Кроме того, в книге содержатся рекомендации по улучшенным методам контроля риска, показаны рискованные и потенциально убыточные методики, способные привести к разорению. Освещены даже самые основы: как приобретать и представлять информацию, как вести тестирование систем на исторических данных с помощью симуляторов, как безопасно проводить оптимизацию и как оценивать результаты всестороннего статистического анализа. В книге показаны преимущества хорошей механической торговой системы над другими торговыми методами. Для всех трейдеров, за исключением немногих, системная торговля дает лучшие результаты, чем интуитивная торговля. Торговля по интуиции включает субъективные решения, которые часто бывают пристрастными и ведут к убыткам. Аффект, неуверенность, жадность и страх легко вытесняют знание и разум в роли ведущей торговлю силы. Кроме того, очень трудно протестировать торговый метод, где отсутствуют жесткие правила принятия решений. С другой стороны, системная торговля объективна. В ней нет места эмоциям. При помощи запрограммированной логики и представлений механические системы следуют действиям трейдера. Самое лучшее в них — возможность простого тестирования: плохую систему можно отбросить или скорректировать, а хорошую — улучшить. В этой книге приведена ценная информация, чрезвычайно полезная при проектировании, создании и тестировании прибыльной механической торговой системы. Хотя основной упор сделан на глубокий критический анализ различных факторов, которые, как считается, влияют на успех системы, рассмотрены и проанализированы также основные элементы полной механической торговой системы.
Чтобы считаться полными, механические торговые системы должны иметь методики входа и выхода. Методика входа должна определять подходящие моменты для входа в рынок, когда высока вероятность сделок с высоким соотношением риска и прибыли. Методика выхода должна защищать от излишних потерь капитала при неудачной сделке или развороте рынка, а также эффективно фиксировать прибыль при благоприятном движении рынка. В книге уделено достаточно внимания систематическому тестированию на исторических данных и оценке систем, методов и стратегий выхода. Даже трейдер, уже имеющий приемлемую стратегию или систему, возможно, сумеет найти нечто полезное для ее улучшения, увеличения прибылей и снижения рисков.
В книге «Энциклопедия торговых стратегий» приведены результаты тестов торговых систем для портфелей, состоящих из нескольких финансовых инструментов. Как показано, анализ портфельных торговых систем не представляет значительной сложности, хотя и не так прост, как анализ одного торгового инструмента. Показана и доказана простота вычисления графиков роста капитала, максимальных падений капитала, соотношений риска и прибыли, доходности системы, количества сделок и других показателей, важных для оценки системы управления портфелем акций или товаров. Также описан процесс проведения тестирования и оптимизации со смещением вперед и других методов испытания и оптимизации портфелей. Например, приводится инструкция по поиску параметров, которые улучшают прибыль (или лучшее отношение Шарпа, или любой другой показатель эффективности пакета) по каждому инструменту в отдельности и по всему портфелю в целом. Особенно полезен этот материал будет для небольших институциональных трейдеров, желающих вести системную торговлю несколькими инструментами в целях увеличения диверсификации, снижения риска и повышения ликвидности. Содержание книги

Что такое полностью механическая торговая система?
Какие входы и выходы считать оптимальными?
Научный подход к разработке систем
Материалы и методы, необходимые для научного подхода
Рабочие инструменты
Данные
Виды данных
Временные масштабы данных
Качество данных
Поставщики и источники данных
Симуляторы
Виды симуляторов
Программирование симулятора
Выходные данные симулятора
Эффективность симулятора
Надежность симуляторов
Выбор правильного симулятора
Симуляторы, использованные в этой книге
Оптимизаторы и оптимизация
Что делают оптимизаторы
Как используются оптимизаторы
Виды оптимизаторов
Как потерпеть неудачу при оптимизации
Как достичь успеха при оптимизации
Альтернативы традиционной оптимизации
Инструменты и информация для оптимизации
Какой оптимизатор подходит вам?
Статистика
Зачем нужен статистический анализ при оценке торговых систем?
Выборка
Оптимизация и подгонка под исторические данные
Размер выборки и репрезентативность
Статистическая оценка системы
Другие статистические методы и их использование
Исследование входов в рынок
Что является хорошим входом?
Приказы, используемые во входах
Методы входа, рассмотренные в этой книге
Стандартизованные выходы
Стандартизация долларовой волатильности
Портфель и платформа для стандартного тестирования
Модели, основанные на пробоях
Виды пробоев
Характеристики пробоев
Тестирование моделей, основанных на пробое
Входы на пробое канала
Пробои максимального максимума/минимального минимума
Входы на пробое волатильности
Вариации системы пробоя волатильности
Анализ и обобщения
Модели, основанные на скользящих средних
Что такое скользящее среднее?
Зачем нужны скользящие средние
Проблема запаздывания
Виды скользящих средних
Виды моделей с входом, основанным на скользящем среднем
Характеристики входов, основанных на скользящих средних
Приказы, используемые для осуществления входов
Методология тестирования
Тесты моделей, следующих за трендом
Тесты противотрендовых моделей
Входы на основе осцилляторов
Что такое осциллятор?
Виды осцилляторов
Получение сигналов входа при помощи осцилляторов
Характеристики входов на основе осцилляторов
Методика тестирования
Результаты тестов
Тестирование моделей, основанных на понятии перекупленности/перепроданности
Тесты моделей, основанных на расхождении
Суммарный анализ
Сезонность
Что такое сезонность?
Формирование сезонных входов
Характеристики сезонных входов
Виды приказов, используемых для осуществления сезонных входов
Методология тестирования
Результаты тестов
Лунные и солнечные ритмы
Безумие или закономерность?
Лунные циклы и торговля
Сигналы входа на основе лунного цикла
Методология тестирования лунных моделей
Обзор результатов
Солнечная активность и торговля
Входы, основанные на солнечной активности
Результаты тестирования солнечных моделей
Входы на основе циклов
Обнаружение циклов с использованием MESA
Обнаружение циклов при помощи групп фильтров
Фильтры Баттеруорта
Волновые фильтры
Получение циклических торговых сигналов входа с использованием групп фильтров
Характеристики циклических входов
Методология тестирования
Результаты тестирования
Нейронные сети
Что такое нейронные сети?
Нейронные сети в торговле
Прогнозирование с помощью нейронных сетей
Входы на основе нейронной сети
Модель на обращенном во времени Медленном %К
Модели на основе точки разворота
Результаты торговли для всех моделей
Обзор результатов
Генетические алгоритмы
Что такое генетические алгоритмы?
Развитие моделей входа, основанных на правилах
Эволюционный поиск модели входа
Методология тестирования
Результаты тестов
Исследование выходов
Важность стратегии выхода
Цели хорошей стратегии выхода
Виды выходов, используемых в стратегии выхода
Принципиальные моменты при выходе из рынка
Тестирование стратегий выхода
Стандартные входы для тестирования выходов
Стандартная стратегия выхода
Что такое стандартная стратегия выхода?
Характеристики стандартного выхода
Цель тестирования ССВ
Тесты исходной ССВ
Тестирование модифицированной ССВ
Результаты тестирования
Улучшения стандартной системы выхода
Назначение тестов
Тестирование модели с фиксированной защитной остановкой и целевой прибылью
Тестирование динамических защитных остановок
Тестирование целевой прибыли
Тестирование расширенного ограничения времени удержания позиции
Сравнение результатов наилучшей стратегии выхода на различных рынках
Сочетание выходов с искусственным интеллектом
Методология тестирования нейронного компонента стратегии выходов
Результаты тестирования нейронного выхода
Методология тестирования генетического компонента выходов
Литература

Часто хорошие книги помогают разобраться в определенной области. "Энциклопедия торговых стратегий" - одна из немногих книг на русском языке по теме создания и тестирования торговых стратегий. Заказать ее можно в интернет-магазинах: Болеро (713 руб), Co@libri (858 руб), Ozon (924 руб).

"Энциклопедия торговых стратегий" Джеффри Оуэн Кац, Донна Л. МакКормик «Энциклопедия торговых стратегий» ориентирована на трейдеров и финансовых аналитиков, которые стремятся повысить эффективность и надежность работы на финансовых и товарных рынках. Джеффри Кац и Донна Маккормик, имея немалый опыт торговли на фьючерсных рынках, тщательно исследуют методы и стратегии, которые, по мнению широкой публики, должны показывать выдающиеся результаты. Строгий анализ, основанный на тестах с использованием исторических данных по большому спектру рынков, развенчивает многие мифы и является основой научного подхода к построению разнообразных торговых систем. В книге содержатся рекомендации по улучшенным методам контроля риска, показаны рискованные и потенциально убыточные методики, способные привести к разорению. Книгу можно использовать и как справочник по существующим на сегодняшний день торговым стратегиям и методам, и как руководство по построению оригинальных торговых систем.

Предисловие
Введение

Что такое полностью механическая торговая система?
Какие входы и выходы считать оптимальными?
Научный подход к разработке систем
Материалы и методы, необходимые для научного подхода

Часть I. Рабочие инструменты
Введение

Глава 1. Данные

Виды данных
Временные масштабы данных
Качество данных
Поставщики и источники данных

Глава 2. Симуляторы

Виды симуляторов
Программирование симулятора
Выходные данные симулятора
Эффективность симулятора Надежность симуляторов
Выбор правильного симулятора
Симуляторы, использованные в этой книге

Глава 3. Оптимизаторы и оптимизация

Что делают оптимизаторы
Как используются оптимизаторы
Виды оптимизаторов
Как потерпеть неудачу при оптимизации
Как достичь успеха при оптимизации
Альтернативы традиционной оптимизации
Инструменты и информация для оптимизации
Какой оптимизатор подходит вам?

Глава 4. Статистика

Зачем нужен статистический анализ при оценке торговых систем?
Выборка
Оптимизация и подгонка под исторические данные
Размер выборки и репрезентативность
Статистическая оценка системы
Другие статистические методы и их использование
Заключение

Часть II. Исследование входов в рынок
Введение
Что является хорошим входом?
Приказы, используемые во входах
Методы входа, рассмотренные в этой книге
Стандартизованные выходы
Стандартизация долларовой волатильности
Портфель и платформа для стандартного тестирования

Глава 5. Модели, основанные на пробоях

Виды пробоев
Характеристики пробоев
Тестирование моделей, основанных на пробое
Входы на пробое канала
Пробои максимального максимума/минимального минимума
Входы на пробое волатильности
Вариации системы пробоя волатильности
Анализ и обобщения
Заключение
Что мы узнали?

Глава 6. Модели, основанные на скользящих средних

Что такое скользящее среднее?
Зачем нужны скользящие средние
Проблема запаздывания
Виды скользящих средних
Виды моделей с входом, основанным на скользящем среднем
Характеристики входов, основанных на скользящих средних
Приказы, используемые для осуществления входов
Методология тестирования
Тесты моделей, следующих за трендом
Тесты противотрендовых моделей
Заключение
Что мы узнали?

Глава 7. Входы на основе осцилляторов

Что такое осциллятор?
Виды осцилляторов
П олучение сигналов входа при помощи осцилляторов
Характеристики входов на основе осцилляторов
Методика тестирования
Результаты тестов
Тестирование моделей, основанных на понятии перекупленности/перепроданности
Тесты моделей, основанных на расхождении
Суммарный анализ
Заключение
Что мы узнали?

Глава 8. Сезонность

Что такое сезонность?
Формирование сезонных входов
Характеристики сезонных входов
Виды приказов, используемых для осуществления сезонных входов
Методология тестирования
Результаты тестов
Заключение
Что мы узнали?

Глава 9. Лунные и солнечные ритмы

Безумие или закономерность?
Лунные циклы и торговля
Сигналы входа на основе лунного цикла
Методология тестирования лунных моделей
Обзор результатов
Заключение
Солнечная активность и торговля
Входы, основанные на солнечной активности
Результаты тестирования солнечных моделей
Заключение
Что мы узнали?

Глава 10. Входы на основе циклов

Обнаружение циклов с использованием MESA
Обнаружение циклов при помощи групп фильтров
Фильтры Баттеруорта
Волновые фильтры
Получение циклических торговых сигналов входа с использованием групп фильтров
Характеристики циклических входов
Методология тестирования
Результаты тестирования
Заключение
Что мы узнали?

Глава 11. Нейронные сети

Что такое нейронные сети?
Нейронные сети в торговле
Прогнозирование с помощью нейронных сетей
Входы на основе нейронной сети
Модель на обращенном во времени Медленном %К
Модели на основе точки разворота
Результаты торговли для всех моделей
Обзор результатов
Заключение
Что мы узнали?

Глава 12. Генетические алгоритмы

Что такое генетические алгоритмы?
Развитие моделей входа, основанных на правилах
Эволюционный поиск модели входа
Методология тестирования
Результаты тестов
Заключение
Что мы узнали?

Часть III. Исследование выходов
Введение
Важность стратегии выхода
Цели хорошей стратегии выхода
Виды выходов, используемых в стратегии выхода
Принципиальные моменты при выходе из рынка
Тестирование стратегий выхода
Стандартные входы для тестирования выходов

Глава 13. Стандартная стратегия выхода

Что такое стандартная стратегия выхода?
Характеристики стандартного выхода
Цель тестирования ССВ
Тесты исходной ССВ
Тестирование модифицированной ССВ
Результаты тестирования
Заключение
Что мы узнали?

Глава 14. Улучшения стандартной системы выхода

Назначение тестов
Тестирование модели с фиксированной защитной остановкой и целевой прибылью
Тестирование динамических защитных остановок
Тестирование целевой прибыли
Тестирование расширенного ограничения времени
удержания позиции
Сравнение результатов наилучшей стратегии выхода
на различных рынках
Заключение
Что мы узнали?

Глава 15. Сочетание выходов с искусственным интеллектом

Методология тестирования нейронного компонента
стратегии выходов
Результаты тестирования нейронного выхода
Методология тестирования генетического компонента выходов

Авторы книги «Энциклопедия торговых стратегий» Джеффри Кац и Донна МакКормик имеют немалый опыт торговли на фьючерсных рынках. Их строгий и беспристрастный анализ основан на математическом моделировании с использованием исторических данных по многим рыночным направлениям. Кац и МакКормик признают только научный подход к построению торговых систем, решительно развенчивая многие мифы трейдинга.

Скачать книгу «Энциклопедия торговых стратегий»

• Купить бумажный вариант книги можно на странице издателя и на Ozon . Там же предоставлены фрагменты текста для ознакомления.
• Скачать книгу «Энциклопедия торговых стратегий» бесплатно в формате PDF можно .

Описание книги

«Энциклопедия торговых стратегий» - достаточно объёмная и содержательная книга. Особенно много полезного для себя найдут приверженцы технического анализа. В книге во всех подробностях описаны принципы работы классических стратегий на основе скользящих средних и осцилляторов, даются сравнения по методам работы в условиях разной волатильности и содержится много другой полезной информации.

В книге «Энциклопедия торговых стратегий» отдельно рассмотрены такие важные моменты, как:

• достижение максимального преимущества торговли;
• главные условия для получения прибыли;
• оптимизация процесса работы трейдера;
• правила выбора хорошей торговой системы;
• факторы, влияющие на эффективность торговых стратегий;
• методики «входа» и «выхода»;
• минимизация потерь от неудачных сделок.

Авторы делятся методиками, которые применяют сами для управления рисками при торгах. Новички найдут здесь базовые знания о протекании различных торговых процессов. Для более опытных читателей приведены готовые системы оценки и оптимизации результатов анализа.

Ценность «Энциклопедии торговых стратегий»

Главный плюс книги - ёмкость и универсальность. Она может использоваться и как справочник по используемым сегодня торговым методами и стратегиям, и как инструкция по созданию собственных оригинальных торговых систем. Особое внимание здесь отведено таким важным вещам, как:

• оптимизация управления портфелем;
• применение циклического анализа в разработке универсальных прогностических стратегий;
• торговые стратегии с минимальным риском и максимальной прибыльностью;
• научное обоснование работоспособности популярных стратегий торговли, проверенных временем.

Кац утверждает, что автоматизированная торговля по заранее заданному алгоритму гораздо эффективнее обычной ручной торговли, где к чистым данным технического анализа примешиваются эмоции трейдера, и сделки совершаются отчасти на интуиции. Это и есть практическая реализация известных трёх постулатов технического анализа.

Кому будет полезна книга

Благодаря своей ёмкости, «Энциклопедия торговых стратегий» будет полезна самой широкой аудитории. Правда, местами текст может показаться сухим и сложным, ведь сами авторы не ориентировались на начинающего трейдера. Но, в целом, это не умаляет ценности книги, и она будет одинаково интересна и тем, кто только постигает азы, и тем, кто уже обладает немалым опытом и разрабатывает собственные торговые советники.

Полистать книгу

• О книге
• Об авторах
• Рецензии (2)
• Отзывы

«Энциклопедия торговых стратегий» ориентирована на трейдеров и финансовых аналитиков, которые стремятся повысить эффективность и надежность работы на финансовых и товарных рынках. Джеффри Кац и Донна Маккормик, имея немалый опыт торговли на фьючерсных рынках, тщательно исследуют методы и стратегии, которые, по мнению широкой публики, должны показывать выдающиеся результаты. Строгий анализ, основанный на тестах с использованием исторических данных по большому спектру рынков, развенчивает многие мифы и является основой научного подхода к построению разнообразных торговых систем. В книге содержатся рекомендации по улучшенным методам контроля риска, показаны рискованные и потенциально убыточные методики, способные привести к разорению.

Книгу «Энциклопедия торговых стратегий» можно использовать и как справочник по существующим на сегодняшний день торговым стратегиям и методам, и как руководство по построению оригинальных торговых систем.

• Методы оптимизации управления портфелем
• Генетические алгоритмы, циклический анализ, универсальные прогностические стратегии
• Стратегии управления капиталом, снижающие риск и увеличивающие прибыль
• Стратегии торговли, проверенные временем

Ключевые понятия

Рецензия на сайте pammtoday

Как и предполагает название, книга «Энциклопедия торговых стратегий» содержит описание различных правил для принятия торговых решений на основе моделирования рынка и создания автоматических торговых алгоритмов. Авторы энциклопедии Джеффри Оуэн Кац и его супруга Донна Маккормик – авторы многих статей по торговым стратегиям и их испытаниям. Совместную деятельность они начали в девяностых год...

Не буду растекаться по древу.
Если Вы начинающий алготрейдер (не HFT), или тестируете собственные торговые стратегии и МТС, то Вам обязательно нужно прочитать эту книгу.
Нет в этой книге граалей. В качестве примеров используются классические пробойные, трендследящие, контртрендовые алгоритмы. Показана статистика их тестирования на портфелях различных инструментов. Кратко затронуты стратегии на основе сезонности, циклов, анализа астрономических ритмов, генетических алгоритмов и нейронных сетей.
Очень полезны главы посвященные анализу различных приказов и типов входа в сделки.
Часть III книги, наиболее интересная на мой взгляд, полностью посвящена анализу и реализации различных типов стратегий выхода из сделок.
Есть примеры кода на C++.
Книга суховата, в ней практически нет воды, красивой лирики. Именно поэтому она читается на одном дыхании.
Рекомендую к прочтению.

• 11 октября 2015, 17:03
• Тимофей Мартынов
• 145 книг , №1 в рейтинге

Одна из очень немногих книг пор системному трейдингу /алготрейдингу на русском языке. Правильная книга. В том смысле, что эта книга приближена к реальности заработка на бирже намного ближе, чем 90% остальных книг. Книга старенькая, оригинал написан еще в 2000-м году, но сам подход конечно изложен правильный. В книге изложен научный подход к разработке систем. Научный подход к трейдингу - это то, что лежит в основе моей собственной книги, но в более широком смысле.

В энциклопедии ТС содержится тестирование ряда стратегий. Сами по себе стратегии, может, и не работают на большинстве рынков, большую часть времени , но определенно, разбирая их, можно почерпнуть каких-то интересных идей, которые могут лечь в основу будущих торговых систем алготрейдера .

Системная торговля объективна, в ней нет места эмоциям.

*

Рецензия на книгу "Энциклопедия торговых стратегий" Джеффри Оуэн Кац, Донна Л. Маккормик

• 09 января 2012, 22:14
• Кобкина Лада
• 36 книг , №8 в рейтинге

Одним словом - книга офигенная.
Есть во всех интернет книжных магазинах и на торренте в бесплатном доступе. Ориентирована на уже опытных трейдеров.

Тем кто не собирается писать МТС, а просто хочет пролистать самые популярные, ставшие уже классикой, торговые стратегии, посмотреть их результативность и рекомендации по их улучшению - читать рекомендую с 5 главы.

Остальным - ну сами решите)

По тексту не только описание стратегий, но и краткие программные коды на С++. результаты бэктестиста. рекомендации от авторов.

Кстати об авторах:
Джеффри Оуэн Кац - Профессиональный трейдер и консультант, специализирующийся на прогнозировании и моделировании рынка. Президент и основатель Scientific Consultant Services, компании, которая сосредоточилась на развитии сложного искусственного интеллекта (нейронные сети и генетические алгоритмы) программного обеспечения, прежде всего для использования на финансовых рынках.